Bluetooth 接続するときに表示されるデバイス名を変更できますか？

はい、KORG KONTROL Editor でデバイス名を変更することができます。

[microKEY Air をご使用の場合]
シーン・パラメーター Wireless ページ内の Device Name を変更してください。
この設定は次回 microKEY Air の電源をオンにしなおしたときから有効になります。

[nanoKEY Studio / nanoKONTROL Studio の場合]
グローバル・パラメーター Common ページ内の Wireless Device Name を変更してください。
この設定は、次回 nanoKEY Studio / nanoKONTROL Studio の電源をオンにしなおしたとき、または Wireless のオン/オフを切り替えたときから有効になります。